ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือตัวชี้วัดที่พิจารณาราคาในอดีตเพื่อวาดราคาเฉลี่ยบนกราฟ ความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้เพื่อระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบราบอาจบ่งบอกถึงตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม
ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือโดยปกติจะทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก โดยปกติราคาจะอ้างอิงตามระดับและจะเด้งกลับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือข้ามผ่านมันและเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้มที่เป็นอยู่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ
มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ อ้างอิงตามวิธีที่ค่าถูกคำนวณ ประเภทที่รู้จักกันมากที่สุดคือ simple moving average (SMA), the exponential moving average (EMA), weighted moving average (WMA) และ smoothed simple moving average (SSMA)
exponential moving average มักเน้นไปที่ความเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดขณะที่ weighted ปรับได้ตามความชอบของผู้ใช้ อย่างไรก็ตามทุกประเภทชี้ไปที่แนวโน้มที่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงการคำนวณและสามารถใช้สำหรับการเข้าและออกจากการเทรดได้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่า ที่มีการคำนวณที่คล้ายกัน แต่ใช้ช่วงเวลาที่แตกต่างกันเราจะได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มที่เด่นชัด รวมถึงเวลาที่เข้าสู่การเทรด
ในตัวอย่างของเราเราจะใช้ exponential moving averages (EMAs) ซึ่งมีให้ใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มการเทรด EMA อันแรกที่มีสีแดงจะมีช่วงเวลาที่ 100 และอันที่สองสีเขียวจะมีช่วงเวลาที่ 14 EMA ช่วงเวลา 14 เร็วที่สุดเพราะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว ขณะที่ EMA ช่วงเวลา 100 ช้าที่สุดและจะบอกทิศทางของแนวโน้มที่เด่นชัดกว่า
กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 อัน สำหรับการเทรด
กลยุทธ์ใช้ exponential moving averages 2 อัน ไม่ค่อยซับซ้อนในการใช้งานและมีศักยภาพในการช่วยนักเทรดตัดสินใจทั้งทิศทางของตลาดและเวลาที่เหมาะสมในการเข้าตลาด เมื่อใช้กลยุทธ์นี้ นักเทรดต้องระวังสัญญาณต่อเนื่อง
3 เงื่อนไขสำคัญสำหรับเทรดระยะยาว
- ราคาสินทรัพย์และ EMA ช่วงเวลา 14 ต้องทั้งตัดข้างบน EMA ช่วงเวลา 100 และอยู่ข้างล่าง
- ราคาต้องย้อนกลับต่ำกว่าและแตะหรือ ทดสอบซ้ำ EMA ช่วงเวลา 14 นี่อาจเป็นได้ทั้งการทดสอบใหม่อย่างนุ่มนวลกับตัวหรือไส้ตะเกียงของแท่งเทียนหรือแท่งเทียนที่ตัด EMA และปิดด้านล่าง นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้สามารถเทรดได้ในราคาที่ดีกว่า (ต่ำกว่า)
- สุดท้ายคือรอแท่งเทียน bullish แรกเพื่อเปิดและปิดไม่ว่าจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า EMA ช่วงเวลา 14 เป็นที่นิยมที่จะปิดด้านบน แต่การปิดด้านล่างจะทำให้นักเทรดสามารถเข้าสู่การเทรดในราคาที่ถูกลง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร เมื่อแท่งเทียนนี้ปิด เทรดระยะยาวจะเริ่มต้นทันที
3 เงื่อนไขสำคัญสำหรับเทรดระยะสั้น
- ราคาของสินทรัพย์และ EMA ช่วงเวลา 14 ต้องทั้งตัดด้านล่างEMA ช่วงเวลา 100 และอยู่ด้านล่าง
- ราคาต้องย้อนกลับสูงขึ้นและแตะหรือ ทดสอบซ้ำ EMA ช่วงเวลา 14 นี่อาจเป็นได้ทั้งการทดสอบใหม่อย่างนุ่มนวลกับตัวหรือไส้ตะเกียงของแท่งเทียนหรือแท่งเทียนที่ตัด EMA และปิดด้านบน อีกครั้ง นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้สามารถเทรดได้ในราคาที่ดีกว่า (สูงกว่า)
- สุดท้ายคือรอแท่งเทียน Bearish แรกเพื่อเปิดและปิดไม่ว่าจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่าง EMA ช่วงเวลา 14 เป็นที่นิยมที่จะปิดด้านล่าง แต่การปิดด้านบนจะทำให้นักเทรดสามารถเข้าสู่การเทรดในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร เมื่อแท่งเทียนนี้ปิด เทรดระยะสั้นจะเริ่มต้นทันที
สรุป
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้งานและผสานง่ายมากกับพฤติกรรมของราคาในกลยุทธ์การเทรด การตั้งค่าช่วงเวลาและวิธีการคำนวณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของนักเทรดและลักษณะของสินทรัพย์ที่เทรด
กลยุทธ์มาตรฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 อัน มักจะมีเพียงเกณฑ์เดียว เข้าสู่การเทรดระยะยาวเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดข้ามเหนือค่าที่ช้าที่สุดและเข้าสู่การเทรดระยะสั้นเมื่อสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้นำไปสู่การเข้าสู่การเทรดระยะยาวในราคาที่สูงมากหรือการเทรดระยะสั้นในราคาที่ต่ำมาก ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการทำกำไร ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งนี้นำไปสู่การเทรดที่ผิดพลาดบ่อยครั้งที่ราคาจะพลิกกลับโดยสิ้นเชิงหลังจากข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การรอให้ราคากลับมาจากนั้นรอให้แท่งเทียนแรกปิดในทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เราสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่สำคัญทั้งหมดของกลยุทธ์มาตรฐานและเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังควรเปิดใช้งาน Stop Loss ในกรณีที่สัญญาณลวง
