L’essence même des stratégies de trading de momentum consiste à repérer les vagues d’énergie sur le marché et à s’y engouffrer au bon moment.
Mais comment savoir quand la vague arrive ? C’est là qu’interviennent les indicateurs de momentum. Examinons les meilleurs indicateurs de momentum, leurs formules et la manière de les utiliser pour surfer sur les vagues du marché.
Qu’est-ce que le trading de momentum ?
À la base, le trading de momentum est simple :
· Repérer une tendance.
· Suivre la tendance.
· Sortir avant que la tendance ne s’estompe.
L’intérêt de cette stratégie est qu’elle s’adapte aussi bien aux opérations intrajournalières à court terme qu’aux opérations à plus long terme. Mais le succès dépend de l’utilisation de la bonne stratégie d’indicateur de momentum pour confirmer la force et la direction de la tendance.
IQ Option offre une catégorie spéciale d’indicateurs de momentum comprenant les meilleurs outils pour repérer ce momentum :
Vous pouvez tester différents outils pour choisir la solution optimale pour vous. Mais d’abord, vous devez apprendre comment ils fonctionnent.
Les 7 meilleurs indicateurs de momentum
Nous avons déjà parlé de quelques indicateurs de momentum populaires, tels que l’Oscillateur Génial. Analysons maintenant d’autres indicateurs qui pourraient être utiles pour le trading de momentum.
1. Oscillateur Chande momentum (CMO)
Considérez le CMO comme le cousin cool du RSI (indice de force relative). Créé par Tushar Chande, cet indicateur mesure la différence entre les gains et les pertes récents. Mais contrairement au RSI, il n’est pas compris entre 0 et 100. Il est donc plus sensible aux mouvements de prix soudains.
Principales caractéristiques :
· Objectif : Détecter les conditions de surachat ou de survente sur le marché.
· Paramètres : Utilisez une période de 14 pour la plupart des configurations, mais des périodes plus courtes (par exemple, 9) peuvent fonctionner pour les marchés à évolution rapide.
· Signaux :
○ Au-dessus de +50 = l’actif est suracheté, forte dynamique haussière.
○ En dessous de -50 = forte dynamique baissière, l’actif est survendu.
En quoi il est différent :
Contrairement au RSI, le CMO n’est pas normalisé, ce qui signifie qu’il réagit de manière plus dynamique aux changements de prix, ce qui le rend plus adapté aux marchés volatils.
2. Indice de momentum intrajournalier (IMI)
L’IMI est un hybride entre un indicateur de momentum et un outil d’analyse des chandeliers. Il est parfait pour les traders intrajournaliers qui veulent saisir les mouvements à court terme.
Caractéristiques principales :
· Objectif : Repérer les conditions de surachat ou de survente intrajournalières.
· Paramètres : Utilisez la période de 14 par défaut pour la plupart des actions.
· Signaux :
○ IMI > 70 = surachat, signal de vente potentiel.
○ IMI < 30 = survente, signal d’achat potentiel.
En quoi il est différent :
Contrairement aux indicateurs de momentum traditionnels, l’IMI intègre à la fois les différences de prix entre l’ouverture et la fermeture et la fourchette globale de la journée, ce qui lui confère une dimension unique pour le day trading.
3. Indicateur de momentum (simple et clair)
Le père des indicateurs de momentum, cet outil mesure simplement le taux de variation du prix sur une période donnée.
Principales caractéristiques :
· Objectif : Jauger la vitesse d’un mouvement de prix.
· Paramètres : Un réglage sur 10 ou 14 périodes fonctionne mieux pour la plupart des marchés.
· Signaux :
○ Au-dessus de zéro = élan haussier.
○ En dessous de zéro = élan baissier.
En quoi il est différent :
C’est l’outil le plus simple pour les traders de momentum. Si vous êtes novice en matière de stratégie de trading sur le momentum, commencez ici.
4. L’indicateur de force du momentum
Cet indicateur est comme une jauge de momentum suralimentée. Il ne se contente pas d’afficher la tendance, il vous dit à quel point elle est forte.
Principales caractéristiques :
· Objectif : Quantifier l’intensité de l’élan du marché.
· Paramètres : Ajustez la période en fonction de votre style de trading (plus courte pour l’intrajournalier, plus longue pour le swing trading).
· Signaux :
○ Valeurs croissantes = renforcement de la tendance.
○ Valeurs décroissantes = tendance qui s’essouffle.
Vous pouvez utiliser cet indicateur avec le Momentum de base pour confirmer le signal.
En quoi il est différent :
Alors que la plupart des indicateurs de momentum se concentrent sur la direction, celui-ci met l’accent sur la force, ce qui vous donne confiance dans la durabilité de la tendance.
5. Oscillateur de momentum des prix (PMO)
Le PMO est comme un indicateur de momentum lissé et zen. Il aide à éliminer le bruit et donne des signaux clairs et exploitables.
Principales caractéristiques :
· Objectif : Identifier des tendances de momentum plus lisses.
· Paramètres : Utilisez la période standard de 35 pour le swing trading ou ajustez pour des délais plus courts.
· Signaux :
○ Croisements au-dessus de la ligne zéro = signal haussier.
○ Croisements en dessous de la ligne zéro = signal baissier.
En quoi il est différent :
Son mécanisme de lissage réduit les faux signaux, ce qui le rend parfait pour les marchés agités.
6. Indicateur de timing Belkhayate (BTI)
Développé par Gilbert Belkhayate, cet outil unique identifie avec précision les conditions de surachat et de survente, aidant ainsi les traders à planifier efficacement leurs entrées et sorties. En intégrant l’indicateur Belkhayate Timing à votre stratégie, vous pouvez affiner votre timing et minimiser les faux signaux.
Caractéristiques principales :
· Objectif : Repérer les conditions de surachat ou de survente pour anticiper les retournements.
· Paramètres : La configuration standard fonctionne bien pour la plupart des marchés, mais les traders expérimentés peuvent la peaufiner pour des actifs ou des échéances spécifiques.
· Signaux :
○ Lorsque l’indicateur passe au-dessus du seuil supérieur, le marché est probablement suracheté : envisagez de vendre à découvert ou de sortir.
○ Lorsqu’il passe sous le seuil inférieur, le marché est survendu : recherchez des opportunités d’achat
En quoi il est différent :
Le BTI se distingue par le fait qu’il ne met pas seulement en évidence les zones de retournement potentielles, mais qu’il tient également compte de la dynamique du marché au fil du temps, ce qui lui permet de mieux s’adapter à l’évolution des conditions. Contrairement aux oscillateurs plus simples, il ajuste ses seuils de manière dynamique, offrant ainsi une approche nuancée du trading de momentum.
7. Indice stochastique de momentum (SMI)
Le SMI est comme une version affinée de l’oscillateur stochastique. Il donne une vision plus détaillée du momentum en suivant le prix par rapport à sa fourchette.
Principales caractéristiques :
· Objectif : Repérer avec précision les niveaux de surachat et de survente.
· Paramètres : Les paramètres par défaut fonctionnent bien, mais expérimentez le lissage pour plus de clarté.
· Signaux :
○ La ligne rouge croise la ligne verte au-dessus de +40 = surachat, vente potentielle.
○ Les lignes se croisent en dessous de -40 = survente, achat potentiel.
En quoi il est différent :
Sa plus grande sensibilité par rapport au stochastique traditionnel en fait un outil plus précis pour planifier les entrées et les sorties.
Quel est le meilleur indicateur de momentum ?
Il n’y a pas de solution unique. Chaque indicateur est plus performant dans des conditions de marché et des délais différents. Une stratégie solide basée sur un indicateur de momentum implique souvent de combiner plusieurs outils pour confirmer les signaux. Par exemple :
· Utilisez l’indicateur Squeeze Momentum pour repérer les opportunités de cassure.
· Associez-le à l’oscillateur Chande Momentum pour confirmer la tendance.
· Ajoutez l’oscillateur de momentum des prix pour atténuer le bruit.
Stratégie de trading de momentum : La mise en place de la stratégie
Voici un plan de trading simple :
- Utilisez la formule de l’indicateur de momentum que vous avez choisi pour identifier les tendances.
- Confirmez la force de la tendance à l’aide d’un second indicateur (par exemple, la force du momentum).
- Surveillez les signaux d’entrée, tels que les croisements de lignes zéro ou les pressions (squeezes).
- Fixez des niveaux de risque clairs pour protéger votre capital.
Le trading de momentum consiste à empiler les probabilités en votre faveur. Alors, prenez vos outils, affinez vos réglages et préparez-vous à surfer sur les vagues du marché !
