Qu’est-ce qu’une moyenne mobile?
Une moyenne mobile est un indicateur qui prend en compte les points de prix passés afin de superposer un prix moyen sur le graphique. La courbe de la moyenne mobile est utilisée pour identifier la tendance dominante, alors qu’une moyenne mobile plane peut indiquer un marché sans tendance.
Une autre caractéristique importante de l’indicateur moyenne mobile est qu’il agit généralement comme une ligne de support et de résistance dynamique. Le prix la respecte généralement et rebondira sur la moyenne mobile ou la traversera et changera la direction de la tendance dominante.
Différents types de moyennes mobiles
Il existe différents types de moyennes mobiles basés sur la façon dont les valeurs sont calculées. Les plus courantes sont la moyenne mobile simple (MMS), la moyenne mobile exponentielle (MME), la moyenne mobile pondérée (MMP) et la moyenne mobile simple lissée (MMSL).
La moyenne mobile exponentielle met généralement davantage l’accent sur les mouvements de prix récents, tandis que la moyenne mobile pondérée peut être ajustée selon les préférences de l’utilisateur. Cependant, tous les types de moyennes indiquent la tendance dominante, quel que soit le calcul, et peuvent être utilisés pour entrer et sortir d’une transaction.
Moyennes mobiles à périodes différentes
En utilisant deux moyennes mobiles avec un calcul similaire mais sur des périodes de temps différentes, nous pouvons avoir une meilleure idée de la tendance dominante, ainsi que du moment d’entrer dans une transaction.
Dans notre exemple, nous utiliserons des moyennes mobiles exponentielles (MME) qui sont normalement disponibles sur toutes les plateformes de trading. La première MME, de couleur rouge, aura une période de 100 et la seconde, de couleur verte, aura une période de 14. La MME de 14 périodes est la plus rapide, car elle réagit rapidement aux conditions changeantes du marché, tandis que la MME de 100 périodes est la plus lente et indique la direction de la tendance dominante.
La stratégie des 2 moyennes mobiles pour le trading
La stratégie utilisant deux moyennes mobiles exponentielles est assez simple à mettre en œuvre et peut aider les traders à décider à la fois de la direction du marché et du moment optimal pour une entrée. Lorsqu’ils utilisent cette stratégie, les traders doivent être attentifs à une séquence de signaux.
Les 3 conditions critiques pour une transaction longue
- Le prix de l’actif et la MME de 14 périodes doivent croiser au-dessus de la MME de 100 périodes et rester au-dessus.
- Le prix doit ensuite redescendre et toucher ou retester la MME de 14 périodes. Il peut s’agir d’un re-test doux avec le corps ou la mèche du chandelier ou d’un chandelier traversant la MME et clôturant en dessous. Cette étape est cruciale car elle permettra de réaliser une transaction à un meilleur prix (inférieur).
- La touche finale consiste à attendre que le premier chandelier haussier s’ouvre et clôture soit en dessous, soit au-dessus de la MME de 14 périodes. Il est préférable de clôturer au-dessus, mais une clôture en dessous permettra au trader d’entrer dans la transaction à un prix plus bas, ce qui augmente le potentiel de profit. Une fois que ce chandelier se ferme, une transaction longue peut être initiée immédiatement.
Les 3 conditions critiques pour une transaction courte
- Le prix de l’actif et la MME de 14 périodes doivent tous deux passer en dessous de la MME de 100 périodes et rester en dessous.
- Le prix doit ensuite remonter et toucher ou retester la MME de 14 périodes. Il peut s’agir d’un re-test doux avec le corps ou la mèche du chandelier ou d’un chandelier traversant la MME et clôturant au-dessus. Encore une fois, c’est important, car cela permettra d’effectuer une transaction à un meilleur prix (plus élevé).
- La touche finale consiste à attendre que le premier chandelier baissier s’ouvre et clôture au-dessus ou en dessous de la MME de 14 périodes. Il est préférable de clôturer en dessous, mais une clôture au-dessus permettra au trader d’entrer à un prix plus élevé, ce qui augmente le potentiel de profit. Une fois que ce chandelier se ferme, une transaction courte peut être initiée immédiatement.
Conclusion
Les moyennes mobiles sont très faciles à utiliser et à combiner avec le cours des actions dans une stratégie de trading. La période de temps et les paramètres de la méthode de calcul peuvent être ajustés selon les préférences du trader et les caractéristiques de l’actif négocié.
Les stratégies standard utilisant 2 moyennes mobiles n’ont généralement qu’un seul critère. Il s’agit d’ouvrir une position longue lorsque la moyenne mobile la plus rapide passe au-dessus de la plus lente et d’ouvrir une position courte lorsque le contraire se produit. Ce qui se passe cependant, c’est que cela conduit à entrer dans une position longue à un prix très élevé ou dans une position courte à un prix très bas, ce qui réduit le potentiel de profit. Pire encore, cela conduit à de fausses transactions, car très souvent, le prix effectue un retournement complet après le croisement de la moyenne mobile.
En attendant que le prix revienne et que le premier chandelier clôture dans la direction du croisement de la moyenne mobile, nous pouvons éviter tous les pièges majeurs de la stratégie standard et augmenter la probabilité de succès. Cela permet également de resserrer le stop loss en cas de faux signal.
